從零開始設計證券公司核心系統（5）：設計成交回報系統（Trade Reporting）
在前幾篇文章中，我們已經設計了證券公司核心系統的各個關鍵模組，包括接單與下單轉送系統、風控系統等。
這篇文章將專注於設計 成交回報系統（Trade Reporting），該系統負責處理交易所返回的成交結果並回報給客戶。
成交回報系統對於證券公司的運營至關重要，它不僅需要即時回報成交結果，還必須符合監管機構的要求。
成交回報系統的基本功能
成交回報系統的主要功能是根據交易所的回報，將交易結果告知客戶並進行內部記錄。具體包括以下功能：
- 接收成交回報（Trade Execution Report）：
- 從交易所或流動性提供者接收訂單的成交回報。
- 包括成交價格、成交量、時間戳等信息。
- 回報客戶（Trade Confirmation）：
- 根據成交回報生成確認訊息，並及時發送給客戶。
- 確認訊息包括成交價格、數量、交易所等詳情。
- 處理撤單（Cancelation）：
- 當訂單被撤銷或取消時，系統需要接收交易所的撤單回報，並即時通知客戶。
- 訂單狀態更新（Order Status Update）：
- 當訂單狀態發生變化（如部分成交、未成交等），系統應更新並通知客戶。
- 報告生成（Reporting）：
- 對每筆成交進行詳細記錄，並生成報告供內部管理使用。
- 報告可能包括：每日成交報告、月度報告等。
成交回報系統的架構
成交回報系統需要與其他系統（如接單系統、風控系統）密切協作。它通常包括以下關鍵模組：
- 回報接收模組（Report Receiver）：
- 接收來自交易所的成交回報，這些回報通常會使用標準化協議（如 FIX 協議、REST API 等）進行傳輸。
- 回報解析模組（Report Parser）：
- 對接收到的回報數據進行解析，將其轉換為內部系統可以處理的格式。
- 回報發送模組（Report Sender）：
- 將解析後的成交回報發送給客戶端，無論是通過 WebSocket、REST API 還是其他通訊協議。
- 回報日誌模組（Report Logger）：
- 將所有回報進行日誌記錄，保證回報過程的可追溯性與合規性。
- 報表生成模組（Reporting Module）：
- 生成成交報告、月度報告等，供內部和監管機構使用。
成交回報系統的設計考量
設計成交回報系統時，需要考慮以下幾個重要因素：
- 高可用性（High Availability）：
- 成交回報系統需要保持高可用性，避免交易結果丟失或回報延遲。
- 可設計冗餘架構以確保系統持續運行。
- 實時性（Real-time Reporting）：
- 成交回報系統需要具備實時性，保證當訂單成交或狀態更新時，能夠即時通知客戶。
- 系統應支持低延遲處理。
- 可擴展性（Scalability）：
- 成交回報系統必須能夠擴展，以應對日後交易量的增長。
- 系統架構需要支持橫向擴展，能夠處理更多的回報請求。
- 合規性（Compliance）：
- 回報系統必須遵循監管機構的要求，包括資料保護、交易確認等規範。
- 報告的生成與儲存必須符合監管要求，保證交易資料的可追溯性。
實時與批量回報
成交回報系統可以根據不同的需求分為 實時回報 和 批量回報 兩種模式。
- 實時回報：
- 當訂單成交後，系統會即時將結果回報給客戶。這對於大部分交易者來說是必要的，尤其是在高頻交易場景中。
- 批量回報：
- 在某些情況下，回報系統可以設計為批量處理，例如每日結算時發送所有的成交報告。
- 批量回報適用於非即時性要求高的場景。
高可用性與容錯設計
成交回報系統的高可用性設計至關重要。常見的設計策略包括：
- 多副本設計：
- 系統需要部署多個副本以保證高可用性。一旦主系統故障，備份系統能夠迅速接管，避免交易結果丟失。
- 異常處理與回滾機制：
- 當系統發生錯誤時，應具備自動回滾機制，確保回報過程不會導致數據不一致或錯誤回報。
- 系統監控與告警：
- 設置實時監控系統，檢查成交回報系統的健康狀況。當發現異常時，立即通知運維人員進行處理。
小結
在這篇文章中，我們探討了成交回報系統的設計，包括其基本功能、架構設計、回報模式選擇以及高可用性與容錯設計等。
成交回報系統是證券公司核心系統中不可或缺的一部分，它確保了交易結果能夠正確、即時地回報給客戶，同時符合監管要求。
接下來，我們將介紹 交易結算系統（Trade Settlement） 的設計，並深入探討如何處理交易結算和資金交割。